スポンサードリンク システムトレードを行う上で一番重要なのが過去のデータの分析です。過去の価格データに対しさまざまな売買ルールを試してみて、高いパフォーマンスを実現するルールを見つけ出すわけです。 そこで必要不可欠になるのがトレード対象の価格データです。 トレード対象によってはその入手がかなり難しかったり、非常に手間がかかったりするものもあります。 特にシステムトレードを行おうとしている時間枠（日足、時間足、分足）によってはその難易度はだいぶ変わってきます。たとえば日足ならYahoo!ファイナンスへいけば数年分は手にいれることができます。 時間足以下はそうそう簡単に入手できるものではありません。また入手する手段が見つかったとしても、取り込むために膨大な作業量が必要になることもあります。 Yahoo!ファイナンスから1銘柄（1通貨ペア）の3年分の日足を取り込むぐらいなら手作業でできるかもしれませんが、それでも時間がかかることは事実です。100銘柄分ともなれば、手作業では事実上無理です。また、取り込んだデータが自分の使いやすいようなデータ形式でないこともあります。たとえばYahoo!ファイナンスでは終値の他に調整後終値(分割調整済終値)があり、分析の都合上必要となるのは調整後終値です。この場合、分析に必要のない通常の終値をデータから排除することが必要になってきます。 こうしたことを一々手作業でやっていたのではいつまでたっても実際にシステムトレードを開始することができません。 そこでどういったところからデータを入手するにしろデータの取り込み作業や、データの整形作業を自動化する必要が出てくるわけです。 自動化にはエクセルやUWSCといったツールを使用します。 エクセルにはWEB上などから表データを取り込む機能がついています。これをVBA(マクロ)で自動化すればYahoo!ファイナンスなどから瞬時にデータを取り込み且つ、希望の形式のデータを入手することができます。 UWSCというのはマウス操作や、キーボード操作を自動化するツールです。 たとえば、WEBではなく証券会社等が提供する専用の取引ソフトなどから時間足データを取り込むとき一度に1ヶ月分しかとりこめない、などということがあります。これで10年分取り込もうと思えば120回この作業を繰り返さなければならないわけです。WEB上の表データとして提供されているわけではないのでこの場合エクセルでの取り込みは不可能です。こういった場合にこのUWSCでマウス操作や、キーボード操作をプログラムすることで120回の手作業を自動化することができます。 また、UWSCとエクセルを併用すれば自動発注システムを組むこともできます。この解説は今回のテーマの範囲を超えているので別の機会に譲ることにします。 次回からYahoo!ファイナンスからのデータ取り込みの自動化やUWSCによるFXの時間足or分足の自動取込＆整形の具体的な手法を解説します。 ※取込用のエクセルファイルなどもDLできるようにします。 スポンサードリンク  |
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