スポンサードリンク トレードシステムの収益性の評価基準の一つにモデル効率があります。 モデル効率とはマーケットの潜在的利益を基準にした評価基準です。 マーケットの潜在利益とはすべての底値で買い、すべての天井で売ることができた場合、つまりそのマーケットから得られる最大限の利益である。モデル効率は、この潜在的利益に対する収益性の大きさを測る基準です。 たとえばあるトレードシステムの年次利益が60万円でそのマーケットの潜在的利益が600万円だったとするとモデル効率は モデル効率(%)= 60 / 600 * 100(%)=10% 経験則上、潜在利益を終値ベースで計算した場合（つまり終値で折れ線グラフを書いた場合のすべての底で買い、天井で売ったとき）、この数字が5％以上であれば相当優秀なトレードシステムであるということができます。 このモデル効率は、ザラ場ベースで計算するともっと低い数字になるが、そうした経験則がある以上評価基準としては終値ベースを用いるのが良いといえるでしょう。 エクセル等でのモデル効率の具体的な算出方法は 総利益を終値と前日終値の差の絶対値の総計で除すことで計算できます。 E列に終値があるとして $F3=ABS($E3-$E2) として下方にコピーして 総利益/SUM(F3:F*) で算出されます。(*:最終行) またザラ場ベースなら、毎日のレンジ（高値と安値の差）の合計を計算すれば良いので、まとめて 総利益/SUM(C2:C*)-SUM(D2:D*) という式で算出することができます。  スポンサードリンク  |
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