スポンサードリンク 最大ドローダウン トレードシステムの重要な評価基準のひとつに最大ドローダウンがある。 最大ドローダウンとは、資産が最大になった時点から下落し、再び最大値を更新した場合の下落幅の中で最大のものを言います。 最大ドローダウンは、そのトレードシステムでシステムトレードを開始した場合に、起こりうるドローダウンの参考値である。つまり、最大ドローダウンを知ることで、システムトレードを開始したあとに、どこまで資産が減る可能性があるのかということについてある程度知ることができる。 しかし、あくまで参考値に過ぎない。そのシステムでシステムトレードを開始したときには、バックテストで算出された最大ドローダウンの１．５倍〜２倍のドローダウンは想定しておいたほうがよい。 最大ドローダウンからはそのトレードシステムをワークさせるのに必要な資本の額が算出される。前述のように最大ドローダウンの１．５倍〜２倍のドローダウンを想定すると。 必要資本＝トレードに必要な最低証拠金＋最大ドローダウン＊１．５〜２倍 ということになる。 たとえばポジション1枚の最低証拠金が10000円だとして最大ドローダウンが5万円だったとしよう。 もしポジションを2枚もつとすれば、そのトレードシステムをワークさせるのに必要な資本の額は 2(10000+50000*2)=120000円である。 スポンサードリンク  |
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