スポンサードリンク VLDMI【Variable Length Dynamic Momentum Index】はVIDYAと同様にボラティリティによって算出期間を変える指標です。VIDYAが期間の変化する移動平均だったのに対し、VLDMIは算出期間が変化するRSIです。 算出期間を変えるための方法はVIDYAと同様 VI = 5日間の終値の標準偏差 ／ 5日間の終値の標準偏差の10日平均 VL= 基準とする日数(14)／VI (VLは５〜３０の整数) VLDMI = VL日間のRSI = 100*(VL日間の上昇幅合計/VL日間の変化幅合計) VLDMIの読み方はRSIと同様70〜80で買われすぎ、20〜30で売られすぎと見ます。RSIに対するVLDMIの優位性はVLDMIのほうがRSIに対しやや先行するということです。RSIより先にボトムアウトないしピークアウトするのでRSIを用いるときより機動的なポジションメークができます。 スポンサードリンク  |
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