スポンサードリンク 更新が滞りましたが今回からこのサイトのメインである売買ルールについてのお話をしていきたいと思います。最初の方でも述べましたが、システムトレードを行う上で一番重要なのは売買ルールの決定のプロセスです。それは大まかに言えば、過去のデータに対していろいろな売買ルールを当てはめて、有効なルールをみつけるということになりますが、これをいかに効果的にやるかが勝てる売買システムを作れるかどうかに直結します。 この有効ルールの発見の具体的なプロセスは売買ルールを決め、過去のデータで検証し、パラメーターを最適化し、検証や最適化で使用しなかった過去のデータによってテストを行うというものです。 まず、このルール決定のプロセスすべての前提となるのが過去のデータの検証です。最適化もテストもこのデータの検証のプロセスの繰り返しだからです。「１つのルールを１つの過去のデータに対して適用してその結果を知る」ということがこのルール決定プロセスの１つの単位になります。 作業としては日付(時刻)と４本値からなる（株の場合は出来高も）過去のデータに関数を貼り、シグナルを出しそのシグナルから仕掛値、仕切値を導きそれを集計するということを行います。手作業でやると膨大な時間がかかるのでこの過程ではEXCELのVBA(マクロ)が必須です。 ここで実際の検証例を見てもらいましょう。下記のグラフおよびデータは移動平均クロスのルール（ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売る）をドル円の1999年1月から2007年3月までの日足データに適用した結果です。  有名な5日線と25日線のゴールデンクロスルールは少なくともドル円ではまったく役に立たないことが見て取れます。もうひとつ、こんどはゴールデンクロスではなく単純なクロス（長期線の傾きを考慮しない）の場合はどうでしょう。  こちらは少しは使えそうです。ためしに5日線と25日線のクロスで売買した結果を表示するマクロを作ってみましょう。 移動平均クロス検証ツールDL  移動平均の日数を入力して、検証ボタンを押すと自動的に売買結果を表示します。 売買結果には、総損益、最大ドローダウン、RR比率（リスクリワード比率）勝率等、および資産の増減グラフが表示されます。 こうして検証の作業を自動化することでより多くのルールの検証が可能になり、またより高次元の検証が可能になります。 スポンサードリンク  |
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