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VTトレーダーによるシステムトレード③(Inputタブ)

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トレードシステムビルダー,Inputタブ
さて次はInputタブです。Inputタブは移動平均の種類や移動平均の期間などあとで変更が可能なパラメーターを設定します。ここで可変のパラメーターを設定しておくと、クロス判定に使用する移動平均の期間を後から容易に変更することができます。

Name:可変パラメーターの名前です。Scriptタブで使用している変数名を入れます。
Display Name:トレードシステムのプロパティー画面で表示するその変数の名前を入力します。その変数が何を表す変数かわかるようなものがよいでしょう。
Type:変数の型です。integerは整数型、floatは浮動小数点型ですがprice型やMA Type型など特殊なものもあります。price型はCLOSEやLOW、HIGHといった値をとり、そのCLOSEやHIGHはそれぞれ終値や高値の数列を表しています。MA Type型は移動平均の種類を格納する変数型です。移動平均の種類とは単純移動平均、指数平滑移動平均等のことです。この型の変数をここで可変パラメーターとして登録しておくことで、使用する移動平均の種類を簡単に変更することができます。ここでこれら特殊な変数とその値について少し詳しくみていくことにしましょう。

integerやfloatのwith boundsがついているものは値の制限つきの整数
型や浮動小数点型です。max boundsに値の上限、min boundsに値の下限を入力します。

●price型●

price型の値のClose,Low,High,Openはそれぞれ終値、安値、高値、始値を表します。
以下にMedian Price以下の算出式を書きます。

Median Price = (High + Low) / 2
Typical Price = (High + Low + Close ) / 3
haClose = (Open + High + Low + Close) / 4
haOpen = (haOpen(previous bar) + haClose(previous bar))/2
haHigh = Maximum(High, haOpen)
haLow = Minimum(Low, haOpen)

Indicatorを選ぶと既にチャートに表示されている指標の値を用いることができます。
Volumeは出来高です。

●MA Type型●
MA Type型の値のSimpleは単純移動平均(Simple Moving Average)を表しています。これは通常の移動平均です。

Weightedは加重移動平均(Weighted Moving Average)です。これは現在に近いほうの値にウェートをかけた移動平均です。たとえば3日間の終値の加重移動平均だと

3日間の加重移動平均=(C*3 + C1 * 2 + C2 * 1 ) / (3 + 2 + 1) となります。

C2…2日前の終値 C1…1日前の終値 C…当日の終値


Exponentialは指数平滑移動平均(Exponential Moving Average)です。これは直近の値に大きなウェートをかける移動平均でたとえば5日間の指数平滑移動平均だと

5日間の指数平滑移動平均(1日目)=(C+C1+C2+C3+C4)÷5
5日間の指数平滑移動平均(2日目以降)=前日の数値+(C-前日の数値)* 2 / (5 + 1)

となります。

Triangle は三角移動平均(Triangle Moving Average)と呼ばれる移動平均です。これは算出期間の中央にウェートをかける手法でたとえば5日間の三角移動平均は

5日間の三角移動平均=( C * 1 + C1 * 2 + C2 * 3 + C3 * 2 + C4 * 1 ) / ( 1 + 2 + 3 + 2 + 1 )となります。

Sine Weighted は正弦加重移動平均(Sign Weighted Moving Average)で、三角移動平均と同じようにウェートをかける手法で、三角移動平均のときには1,2,3,2,1といった整数を掛けましたが、この掛ける数に正弦の値を元に算出した値を用いるものです。

具体的な求め方は

SD:=180/6;
S1:=Sin(1*180/6)*C;
S2:=Sin(2*180/6)*C1
S3:=Sin(3*180/6)*C2;
S4:=Sin(4*180/6)*C3;
S5:=Sin(5*180/6)*C4;
Num:=S1+S2+S3+S4+S5;
Den:=Sin(SD)+Sin(2*SD)+Sin(3*SD)+Sin(4*SD)+Sin(5*SD);
5日間の正弦加重移動平均 = Num/Den

となります。

最後のEnd Pointは時系列移動平均(End Point Moving Average)と呼ばれるもので、線形回帰を用いる手法です。

算出期間の価格の線形回帰ラインの最後の点(当日に重なる部分)の値を用いることからEnd Point Moving Averageと呼ばれています。算出期間の価格の線形回帰ラインの最後の点をプロットし続けてそれを結んだのが時系列移動平均線となります。この手法は動的線形回帰あるいは回帰オシレーターとよばれることもあります。

●Enumeration型●
これはあらかじめユーザーが作った値リストから値を選べるようにする変数型です。トレーディングシステムを構築する上で特に使用することはないと思います。

●Bars Forward型●
これはチャートバーを先行させたり、遅行させることができる変数型です。-144~144までの値が設定可能で、上限下限も設定できます。システム構築上はREF関数によって代用が可能なのであえて使う必要はないかもしれません。

次回はOutputタブです。トレードシステムは前述のFormulaタブ(Scriptタブ)とこのOutputタブによって制御します。VTやCTでトレードシステムを構築するためにはこのOutputタブの機能を正確に把握しておくことが非常に重要です。

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VTトレーダーに関する記事及びリンク
VTトレーダーによるシステムトレード①
VTトレーダ-によるシステムトレード②(Studiesタブ,Scriptタブ)
VTトレーダーによるシステムトレード③(Inputタブ)(本稿)
VTトレーダーによるシステムトレード④(Outputタブ)
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【2007/03/13 05:54】 | VTトレーダーによるシステムトレード | トラックバック(0) | コメント(0)
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