スポンサードリンク 以前のシステムトレードにおけるエグジットルールのつづきです。 前回はValueストップ、%Valueストップ、バートレイリングストップを扱いました。 今回はトレイリングストップ、レンジ平均ストップ、シャンデリアストップを扱います。 ４．トレイリングストップ(Trailing Stop) トレイリングストップは前回扱ったバートレイリングと同様、マーケットの動きに合わせてストップを変えていく手法をいいます。バートレイリングは数期間の安値、高値をそのストップとしましたが、トレイリングストップはマーケットがザラバベースで付けた値を参考にします。具体的には４０ポイントフェイバーに動いたら１０ポイントストップをフェイバー方向に動かすなどといった手法がとられます。つまりValueストップの可動版ということもできるでしょう。このトレイリングストップは固定したリミットと合わせて使うこともできます。例えばリミットを100ポイント、ストップを50ポイントに設定し、マーケットが30ポイントフェイバーに動くごとにストップを10ポイント近づける、といった具合です。この方法では、リミットの値、ストップの値、何ポイント毎にストップを動かすか、ストップをいくら動かすか、という４つもの変数が含まれます。この4変数の最適化は全数サーチでは膨大な時間がかかるのでやはり遺伝的アルゴリズム等を用いる必要があるでしょう。 *フェイバー＝自分のポジションに対して有利な方向。 ５．レンジ平均(RangeAverage) レンジ平均とは、数期間のレンジつまり、高値と安値の差の平均に一定の比率をかけたものをストップの値とするものです。例えば、「3期間の50%レンジ平均アベレージ」という場合、過去3期間の（高値−安値）の平均に０．５を乗じたものを買値から引いた値、あるいは売値に加えた値をストップのレートとするわけです。 もう少し具体的に言うと 3日前の高値が50、安値が30 2日前の高値が56、安値が20 1日前の高値が48、安値が41 のとき、当日42で買ったとすると、レンジの平均である(20+36+7)/3=21に0.5を乗じた10.5を買値の42から引いて31.5をストップとするわけです。 このレンジ平均ストップは期間とパーセンテージが決まれば一意に決定されるので、変数は期間とパーセンテージです。また、これをValueストップと組み合わせて、「ｘポイントのストップ、ｙポイントのリミット、ｍ期間ｎパーセントレンジ平均」という複合ストップルールも考えられるでしょう。 ６．シャンデリアストップ シャンデリアストップは長期トレード向きのストップルールです。 シャンデリアストップの式は以下の通りです。 ・買いポジションのストップ ＝ 買いポジションを作って以降の高値−k×n期間レンジEMA ・売りポジションのストップ ＝ 売りポジションを作って以降の安値−k×n期間レンジEMA ｋはファクターと呼ばれ、一般的には2.5〜4.0の値が入ります。 ｎ期間レンジEMAはｎ期間のレンジ（高値と安値の差）の指数平滑移動平均の値です。 日足ベースではｎ＝２０等がよく用いられますが、この値とともにkの値も変数として実用段階では最適化の余地があるといえるでしょう。 スポンサードリンク  |
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スポンサードリンク 以前アルティメートオシレーターについての質問がありましたので回答いたします。 質問内容はアルティメートオシレーターのエクセルなどでの算出のしかたでした。 エクセルＡ列に日付、Ｂ列に始値、Ｃ列に高値、Ｄ列に安値、Ｅ列に終値という形式で解説します。 まず、Ｆ列に買い圧力を算出します。アルティメートオシレーターにおける買い圧力の計算式は 買い圧力＝当日終値−（当日の安値と前日の終値の低いほう） でした。 これをエクセルの計算式に直すと F3=$E3-MIN($D3,$E2) となります。 これを下方に連続コピーすれば以下 F4=$F4-MIN($D4,$E3) F5=$E5-MIN($D5,$E4) ・ ・ ・ となります。 次に変動幅をＧ列に算出します。アルティメートオシレーターにおける変動幅の計算式は 変動幅＝（当日の高値と前日終値の高いほう）−（当日の安値と前日終値の低いほう） です。 これをエクセルの計算式に直すと G3=MAX($C3,$E2)-MIN($D3,$E2) となります。 これを下方に連続コピーすれば以下 G4=MAX($C4,$E3)-MIN($D4,$E3) G5=MAX($C5,$E4)-MIN($D5,$E4) ・ ・ ・ となります。 そしてこれらに基づいて買い比率の値が次のように定義されます。 ｎ日買い比率＝（買い圧力のｎ日合計）／（変動幅のｎ日合計）＊１００ アルティメートオシレーターの一般式は アルティメートオシレーター＝（４＊ｎ日買い比率＋２＊ｍ日買い比率＋１＊ℓ日買い比率） ＊（４＋２＋１） ｎ＝７、ｍ＝１４、ℓ＝２１というのがアルティメートオシレーターの もっともポピュラーな式ですが、この変数も他のテクニカル同様最適化の 余地があるものといえるでしょう。 さて、エクセルにおけるアルティメートオシレーターの値を上記の変数の値 （ｎ＝７、ｍ＝１４、ℓ＝２１）を用いて算出してみましょう。アルティメ ートオシレーターの式はＦ列とＧ列の値を用いて以下のように定義されます。 H23=(4*SUM(F17:F23)/SUM(G17:G23)*100 +2*SUM(F10:F23)/SUM(G10:G23)*100 +SUM(F3:F23)/SUM(G3:G23)*100)/7 （ページの幅の関係で改行していますが、一続きの式です） H24=(4*SUM(F18:F24)/SUM(G18:G24)*100 +2*SUM(F11:F24)/SUM(G11:G24)*100 +SUM(F4:F24)/SUM(G4:G24)*100)/7 H25=(4*SUM(F19:F25)/SUM(G19:G25)*100 +2*SUM(F12:F25)/SUM(G12:G25)*100 +SUM(F5:F25)/SUM(G5:G25)*100)/7 ・ ・ ・ 以下は実際のシートの様子です。  スポンサードリンク |
