スポンサードリンク 総利益 最大ドローダウンに続いて重要なトレードシステムの評価基準に「総利益」があります。総利益は、当該過去のデータにあるトレードシステム（トレードルール）を適用した結果そのトレードシステムが生み出した利益の合計です。これを比較することによってトレードシステムの収益性の比較をすることができます。 年次利益 総利益をデータ期間の年数で割った値です。これによって、検証に用いる過去のデータの量や通貨ペアの違いにかかわらず、トレードシステムの収益性の評価を行うことができます。基本的に収益性の比較が総利益よりも年次利益を使うべきでしょう。トレードシステムはどうしても年次利益の高いものを選びたくなりますが、それだけで決めるのは非常に危険です。いくら年次利益が高くても最大ドローダウンが大きいとそれだけリスクは大きくなります。たとえ年次利益が高くなくてもリスクに見合った収益を得られるシステムを選ぶべきです。そこでその指標となるのが次のＲＲ比率（リスクリワード比率）です。 ＲＲ比率（リスクリワード比率） ＲＲ比率は、年次利益を最大ドローダウンで割って１００を掛けた値です。 ＲＲ比率＝年次利益/最大ドローダウン*100 ＲＲ比率によって、リスクに対する期待収益率の大きさを量ることができます。 この値は大きければ大きいほど優秀なシステムということがでるでしょう。 スポンサードリンク  |
