スポンサードリンク 今回はVTトレーダーのトレードシステムビルダーについているサンプルVT-Moving Average Cross Systemについて詳しく解説します。 このトレードシステムビルダーは、今まで見てきたようにInputタブ、Outputタブ、Scriptタブ(Formuraタブ)の関係が少々ややこしいので、このMoving Average Cross Systemが構築されるまでを順を追って説明してみたいと思います。 １．可変パラメーターを決める このMoving Average Cross Systemはその字面からわかるように二本の移動平均線のクロスによって売買をする最もポピュラーともいえるシステムです。このMoving Average Cross Systemの移動平均の期間や移動平均の算出方法、移動平均の算出に使う値を後で変えたいと思ったとき、いちいちこのScriptウィンドウを開いてコードを書き換えるのは些か面倒です。そこで予め可変のパラメーターを設定しておくことでそれらの値を後から容易に変更することができるようになります。 変数を可変パラメーターにするのはあとからでもできますが、このMoving Average Cross Systemでは可変にすべきパラメーターはわかっているので最初にInputタブに登録しておきます。 具体的にはPrMA1, PerMA1, TpMA1, PrMA2, PerMA2, TpMA2の６つを登録します。 PrMA1は短期移動平均線、PrMA2は長期移動平均線の算出に使う値です、変数の型にはprice型を使用します。 算出に使うことのできる値の種類はInputタブの回で触れましたのでここでは省きます。例の最初の設定ではcloseつまり終値が採用されています。 PerMA1, PerMA2はそれぞれの移動平均線の期間です。変数の型には整数型(Integer)を用います。 TpMA1, TpMA2はそれぞれの移動平均の種類を格納する変数です。変数の型にはMAType型を用います。最初の設定ではExponentialつまり指数移動平滑平均が選択されています。 ２．Scriptタブにコードを書きながらOutputタブでアクションを設定していく 可変にするパラメーターを設定しおわったらScriptタブにコードを書きます。コードを書きながら順次変数にアクションを設定していきます。 InputタブやOutputタブに登録した変数はScriptタブでは色が変化します。 まず1行目から見ていきましょう。 {Control Error} {}で囲まれた部分はコメントで、実際のプログラムを動かす段階では無視されます。 後で見たり、他の人が見たときに何を書いているかわかるように書いておきます。 では2行目です: Err:=(PerMA1=0 or PerMA2=0) or (PerMA1>=PerMA2); これはコメントに書かれているようにエラーを制御するための文です。 PerMA1やPerMA2、つまり移動平均の期間に０が設定されたりPerMA1にPerMA2より長い期間が設定されたときに変数ErrにTrueを返します。変数ErrはOutputタブに登録されていて、Trueになったときに警告音を発しメッセージを表示するようになっています。つまり移動平均の期間に０が設定されたり、短期と長期が逆になっていたりすると警告音ともにエラーメッセージが表示されます。 変数に何らかの値を代入するときは := を使います。また各行の最後には必ず ; を書きます。 ４行目〜５行目： MA1:=MOV(PrMA1, PerMA1, TpMA1); MA2:=MOV(PrMA2, PerMA2, TpMA2); ここでは先ほどInputタブに登録した６つの変数が用いられていて、さらにMOV関数というものが使われています。MOV関数は移動平均に算出する値の種類、期間、移動平均の種類を引数として取り、移動平均線の値を返す関数です。この文では短期移動平均線の値がMA1に長期移動平均線の値がMA2に代入されます。 ７〜８行目： UpTrend:=MA1>MA2; DownTrend:=MA2>MA1; これは移動平均の位置関係によって現在のトレンドを判断する文です。つまり直近の短期移動平均線が直近の長期移動平均線より上にあれば上昇トレンド、逆であれば下落トレンドと判断しているのです。 具体的にはMA1の値がMA2より大きければ変数UpTrendにTrue、変数DownTrendにFalseが代入され、MA2がMA1より大きければ、変数UpTrendにFlase、変数DownTrendにTrueが代入されます。 このUpTrendやDownTrendといった変数はOutputタブに登録されていて、トレンド表示に使われていますが、実際の売買には特に用いられていないのでトレードシステムを動かす上では必要不可欠というわけではありません。 10〜11行目： Long:=Cross(MA1, MA2) and not ERR; Short:=Cross(MA2, MA1) and not ERR; こんどはクロスという関数が用いられています。二本の線のクロスを判定することができる非常に便利な関数です。Cross(MA1,MA2)はMA1がMA2を上抜いたときにTrueを返します。Cross(MA2, MA1)はMA2がMA1を上抜いたとき（つまりMA1がMA2を下抜いたとき）にTrueを返します。この文ではそれに加えて not ERRつまり「 ERRがTrueでなければ」という条件がついています。2行目の文に書かれている変数Errの値がFalseつまり移動平均の期間として設定されている値に異常がなく、かつ短期移動平均線が長期移動平均線を上抜いたときに変数LongにTrueが返ります。おなじように移動平均の期間として設定されている値に異常がなく、かつ短期移動平均線が長期移動平均線を下抜いたときに変数ShortにTrueが代入されます。 Trueが代入された瞬間Outputタブで設定されているアクションつまり、チャートに矢印マークを表示し、音を鳴らし、買いシグナルまたは売りシグナルが出たことを知らせるメッセージを表示します。 13〜14,16〜17行目： OpenBuy:=Cross(MA1, MA2) and (not ERR and (eventCount('OpenBuy')=eventCount('CloseBuy'); CloseBuy:=Cross(MA2, MA1) and (not ERR and (eventCount('OpenBuy')>eventCount('CloseBuy'); OpenSell:=Cross(MA2, MA1) and (not ERR and (eventCount('OpenSell')=eventCount('CloseBuy'); CloseSell:=Cross(MA1, MA2) and (not ERR and (eventCount('OpenSell')>eventCount('CloseBuy'); これが、実際に売買を行うための文です。OpenBuyが買いのエントリー、CloseBuyが買いのエグジット(つまり売り)、OpenSellは売りのエントリー、CloseSellが売りのエグジット(つまり買い） さきほどのLongやShortの条件に加え、 eventCount('OpenBuy')=eventCount('CloseBuy')やeventCount('OpenBuy')>eventCount('CloseBuy') などの条件が加わっています。 これは買いポジションと売りポジションを別々に管理することにより二度買いや、二度売りの防止を実現しています。 eventcount関数はそのトレードシステムが稼動してからその変数にTrueが代入された回数を返す関数です。 つまりeventcount('OpenBuy')はシステムが稼動してからOpenBuyにTrueが代入された回数を返します。 OpenBuyはeventcount('OpenBuy')とeventcount('CloseBuy')が同じ値のときに、CloseBuyはeventcount('OpenBuy')がeventcount('CloseBuy')より大きいときにTrueが代入されます。これによって、CloseBuyには買いポジションがあるときのみ、OpenBuyには買いポジションがないときのみTrueが代入されるわけです。 OutputタブではOpenBuyとCloseSellに買い、CloseBuyとOpenSellに売りのアクションを設定します。 （このときTrading EnabledのチェックをOnにするのを忘れないように！） これによって売りポジションも買いポジションもないときに買いシグナルが出れば買い、売りポジションがあるときに買いシグナルが出れば、売りポジションを決済し、かつ買いポジションをつくる（つまりドテン）というアクションを実現しているのです。 さらにこのeventcountの初期値はOutputタブで設定することができ、OpenBuyやOpenSellにCloseBuyやCloseSellより一つ大きな値を設定することによって買いポジションや売りポジションを持った状態からシステムを稼動させることも可能になっています。 あとはOutputタブの回で説明した方法に従ってチャートのシグナル表示やIndicatorの表示、アラートなどを細かく設定してトレードシステムの完成です。 スポンサードリンク src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> VTトレーダーに関する記事及びリンク ＶＴトレーダーによるシステムトレード�� VTトレーダ−によるシステムトレード��(Studiesタブ,Scriptタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(Inputタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(Outputタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(移動平均クロスシステム)(本稿) VTトレーダーを使用しているＦＸ業者 CMS Forex FXA証券 VTトレーダーのマニュアル（英語） ＶＴトレーダー本体 VTトレーダーに関する商品 VTトレーダー用ユーティリティ「VT-Util」 VT Power Detector 〜VTトレーダー専用シグナル監視・自動売買監視ソフト〜 FX（外国為替） VT-Trader用自動売買システム 「FXR Trading System」 VTトレーダーお助けＱ＆Ａ形式マニュアル FX ６つのテクニカルを自由に選択できる検証用ツールVT版 【アービトラージＦＸシグナルシリーズ】 トレンド傾向とエントリーの機会を5つの信号でローソク足から読みとって売買シグナルを発生するシステム 相場が上値抵抗線、下値支持線をブレイクアウトした時に「買い」「売り」のサインを出すシステム 十分な利益を出した後により利益を追求するシステム ２時間足による売買シグナル トレンドの転換ごとに売買シグナルを発生させるシステム 検証可能な６つのテクニカル一致法による高精度売買シグナル スポンサードリンク  |
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スポンサードリンク  さて、Outputタブです。ここがこのトレードシステムビルダーで一番ややこしいところです。画面ではScriptタブ(Formulaタブ）で使用されている変数がいくつか表示されています。OutputタブではScriptタブで使われている変数にアクションを設定したり、Indicatorとしてチャートに表示させたりすることができます。まずMA1という変数を選択して編集ボタンを押してみましょう。 新しくウィンドウが開きNameタブが表示されたと思います。 このNameタブで変数の機能を設定することができます。各項目を詳しく見ていきましょう。 Var Name:Scriptタブ(Formulaタブ)で使用されている変数名を入力します。 Name:変数をIndicatorとしてチャートに表示するときに価格データウィンドウ（四本値などが見られるウィンドウ）で表示する変数の名前を入力します。たとえばここではMA1という変数にShort Moving Averageという名前が設定されています。 Discription:任意でこの変数の説明を入力します。例のようにScriptタブに書かれたコードの一部を書いておくとわかりやすくなります。 Graphic enabled:Graphicというのは買いシグナル、売りシグナルなどをチャートに表示させる機能です。買いシグナル、売りシグナルを出す変数においてこのチェックを入れることにより買いシグナル、売りシグナルを好きなマークで表示させることができます。設定はGraphicタブで行います。Graphicタブでは表示させるマークの種類、色、大きさ、マークを表示させる位置（チャートバーの上か下か）などが設定できます。 Highlight enabled:Highlightというのは買いシグナルや、売りシグナルなどが発生した時点のチャートバーの色を変える機能です。これも前述のような買いシグナル、売りシグナルを出す変数においてこのチェックを入れると買いシグナル、売りシグナルが発生した時点のチャートバーを好きな色に変えることができます。設定はTrendsタブで行います。 Trends enabled:多くのトレードシステムは大きなトレンドをとることによって利益を上げる、トレンドフォローシステムを採用しています。この例の移動平均のクロスシステムもその一つです。このトレンドフォローシステムにおいては現在のトレンドを判断する変数が必要になってきます。ここではLongおよびShortという変数がその役割を果たしています。この移動平均クロスシステムでは短期移動平均と長期移動平均の位置関係でそれを判断しています。短期移動平均線が長期移動平均線の上にあれば上昇トレンド、短期移動平均線が長期移動平均線の下にあれば下落トレンド、と判断しているわけです。この上昇トレンドや下降トレンドといったトレンドの状態をチャートに表示することができる機能がこのTrendsです。設定はTrendsタブで行います。 Indicator Output enabled:Scriptタブで使われている変数を線などの形でチャートに描画させることができます。この例ではMA1やMA2がこの機能によってチャートに描画されています。設定はIndicator Outputタブで行います。Indicator Outputタブでは線の色、太さ、ウィンドウを分けるかどうかなどが設定できます。 Alerts enabled:買いシグナル、売りシグナル発生時に音を出すことができます。これも前述のような買いシグナル、売りシグナルを出す変数でこのチェックを入れることでシグナル発生時に好きな音を出すことができます。設定はAlertsタブで行います。 Trading enabled:これが肝心の自動売買を可能にする機能です。買いシグナル、売りシグナルを出す変数でこのチェックを入れることでシグナル発生時に自動的に成り行き注文を出すことができるようになります。Tradingタブでは売り、買いの別、約定レンジ等を設定することができます。約定レンジというのは、値動きが激しい局面でシグナルが発生した場合の約定レートの許容範囲です。たとえばここに10を設定するとシグナル発生時のレートから10pipsまでのズレを許容することになります。0に設定するとズレをまったく許容しないため値動きが早い局面などでシグナルどおりの注文が通らないことがあります。設定値は5〜10が妥当でしょう。EventCountは二度買いや二度売りを防ぐために必要となってくるものですが、かなり複雑な話になるので後述することとします。デフォルトでは1となっていますのでそのままにしておきましょう。 また、ここに注文枚数などを設定する項目がありませんが、注文枚数はシステムを稼動させる段階で設定するようになっています。 以上がOutputタブおよび編集ウィンドウの機能です。 このトレードシステムビルダーでトレードシステムを構築する場合、Inputタブで可変パラメーターを設定し、Scriptタブ(Formulaタブ)にスクリプトを書き、変数に機能を割り当てるというプロセスをたどるわけです。 次回は例として使用してきた移動平均クロスシステムのスクリプトを細かく解説して、VTトレーダーの解説を終わりたいと思いますが、折に触れてトレードシステムビルダーの言語やそれに付随するテクニカル指標の解説をしていきたいと思います。 スポンサードリンク src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> VTトレーダーに関する記事及びリンク ＶＴトレーダーによるシステムトレード�� VTトレーダ−によるシステムトレード��(Studiesタブ,Scriptタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(Inputタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(Outputタブ)(本稿) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(移動平均クロスシステム) VTトレーダーを使用しているＦＸ業者 CMS Forex FXA証券 VTトレーダーのマニュアル（英語） ＶＴトレーダー本体 VTトレーダーに関する商品 VTトレーダー用ユーティリティ「VT-Util」 VT Power Detector 〜VTトレーダー専用シグナル監視・自動売買監視ソフト〜 FX（外国為替） VT-Trader用自動売買システム 「FXR Trading System」 VTトレーダーお助けＱ＆Ａ形式マニュアル FX ６つのテクニカルを自由に選択できる検証用ツールVT版 【アービトラージＦＸシグナルシリーズ】 トレンド傾向とエントリーの機会を5つの信号でローソク足から読みとって売買シグナルを発生するシステム 相場が上値抵抗線、下値支持線をブレイクアウトした時に「買い」「売り」のサインを出すシステム 十分な利益を出した後により利益を追求するシステム ２時間足による売買シグナル トレンドの転換ごとに売買シグナルを発生させるシステム 検証可能な６つのテクニカル一致法による高精度売買シグナル スポンサードリンク |
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スポンサードリンク  さて次はInputタブです。Inputタブは移動平均の種類や移動平均の期間などあとで変更が可能なパラメーターを設定します。ここで可変のパラメーターを設定しておくと、クロス判定に使用する移動平均の期間を後から容易に変更することができます。 Name:可変パラメーターの名前です。Scriptタブで使用している変数名を入れます。 Display Name:トレードシステムのプロパティー画面で表示するその変数の名前を入力します。その変数が何を表す変数かわかるようなものがよいでしょう。 Type:変数の型です。integerは整数型、floatは浮動小数点型ですがprice型やMA Type型など特殊なものもあります。price型はCLOSEやLOW、HIGHといった値をとり、そのCLOSEやHIGHはそれぞれ終値や高値の数列を表しています。MA Type型は移動平均の種類を格納する変数型です。移動平均の種類とは単純移動平均、指数平滑移動平均等のことです。この型の変数をここで可変パラメーターとして登録しておくことで、使用する移動平均の種類を簡単に変更することができます。ここでこれら特殊な変数とその値について少し詳しくみていくことにしましょう。 integerやfloatのwith boundsがついているものは値の制限つきの整数 型や浮動小数点型です。max boundsに値の上限、min boundsに値の下限を入力します。 ●price型● price型の値のClose,Low,High,Openはそれぞれ終値、安値、高値、始値を表します。 以下にMedian Price以下の算出式を書きます。 Median Price = (High + Low) / 2 Typical Price = (High + Low + Close ) / 3 haClose = (Open + High + Low + Close) / 4 haOpen = (haOpen(previous bar) + haClose(previous bar))/2 haHigh = Maximum(High, haOpen) haLow = Minimum(Low, haOpen) Indicatorを選ぶと既にチャートに表示されている指標の値を用いることができます。 Volumeは出来高です。 ●MA Type型● MA Type型の値のSimpleは単純移動平均(Simple Moving Average)を表しています。これは通常の移動平均です。 Weightedは加重移動平均(Weighted Moving Average)です。これは現在に近いほうの値にウェートをかけた移動平均です。たとえば3日間の終値の加重移動平均だと 3日間の加重移動平均＝(C*3 + C1 * 2 + C2 * 1 ) / (3 + 2 + 1) となります。 C2…2日前の終値 C1…1日前の終値 C…当日の終値 Exponentialは指数平滑移動平均(Exponential Moving Average)です。これは直近の値に大きなウェートをかける移動平均でたとえば5日間の指数平滑移動平均だと 5日間の指数平滑移動平均（1日目）＝（C＋C1＋C2＋C3＋C4）÷5 5日間の指数平滑移動平均（2日目以降）＝前日の数値＋（C-前日の数値）* 2 / (5 + 1) となります。 Triangle は三角移動平均(Triangle Moving Average)と呼ばれる移動平均です。これは算出期間の中央にウェートをかける手法でたとえば5日間の三角移動平均は 5日間の三角移動平均＝( C * 1 + C1 * 2 + C2 * 3 + C3 * 2 + C4 * 1 ) / ( 1 + 2 + 3 + 2 + 1 )となります。 Sine Weighted は正弦加重移動平均(Sign Weighted Moving Average)で、三角移動平均と同じようにウェートをかける手法で、三角移動平均のときには1,2,3,2,1といった整数を掛けましたが、この掛ける数に正弦の値を元に算出した値を用いるものです。 具体的な求め方は SD:=180/6; S1:=Sin(1*180/6)*C; S2:=Sin(2*180/6)*C1 S3:=Sin(3*180/6)*C2; S4:=Sin(4*180/6)*C3; S5:=Sin(5*180/6)*C4; Num:=S1+S2+S3+S4+S5; Den:=Sin(SD)+Sin(2*SD)+Sin(3*SD)+Sin(4*SD)+Sin(5*SD); 5日間の正弦加重移動平均 = Num/Den となります。 最後のEnd Pointは時系列移動平均(End Point Moving Average)と呼ばれるもので、線形回帰を用いる手法です。 算出期間の価格の線形回帰ラインの最後の点(当日に重なる部分)の値を用いることからEnd Point Moving Averageと呼ばれています。算出期間の価格の線形回帰ラインの最後の点をプロットし続けてそれを結んだのが時系列移動平均線となります。この手法は動的線形回帰あるいは回帰オシレーターとよばれることもあります。 ●Enumeration型● これはあらかじめユーザーが作った値リストから値を選べるようにする変数型です。トレーディングシステムを構築する上で特に使用することはないと思います。 ●Bars Forward型● これはチャートバーを先行させたり、遅行させることができる変数型です。-144〜144までの値が設定可能で、上限下限も設定できます。システム構築上はREF関数によって代用が可能なのであえて使う必要はないかもしれません。 次回はOutputタブです。トレードシステムは前述のFormulaタブ(Scriptタブ）とこのOutputタブによって制御します。VTやCTでトレードシステムを構築するためにはこのOutputタブの機能を正確に把握しておくことが非常に重要です。 スポンサードリンク src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> VTトレーダーに関する記事及びリンク ＶＴトレーダーによるシステムトレード�� VTトレーダ−によるシステムトレード��(Studiesタブ,Scriptタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(Inputタブ)(本稿) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(Outputタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(移動平均クロスシステム) VTトレーダーを使用しているＦＸ業者 CMS Forex FXA証券 VTトレーダーのマニュアル（英語） ＶＴトレーダー本体 VTトレーダーに関する商品 VTトレーダー用ユーティリティ「VT-Util」 VT Power Detector 〜VTトレーダー専用シグナル監視・自動売買監視ソフト〜 FX（外国為替） VT-Trader用自動売買システム 「FXR Trading System」 VTトレーダーお助けＱ＆Ａ形式マニュアル FX ６つのテクニカルを自由に選択できる検証用ツールVT版 【アービトラージＦＸシグナルシリーズ】 トレンド傾向とエントリーの機会を5つの信号でローソク足から読みとって売買シグナルを発生するシステム 相場が上値抵抗線、下値支持線をブレイクアウトした時に「買い」「売り」のサインを出すシステム 十分な利益を出した後により利益を追求するシステム ２時間足による売買シグナル トレンドの転換ごとに売買シグナルを発生させるシステム 検証可能な６つのテクニカル一致法による高精度売買シグナル スポンサードリンク |
