スポンサードリンク さて、今回から数回にわたってVTトレーダーによるシステムトレードについて解説していきたいと思います。  VTトレーダーにはトレードシステムビルダーというツールが付いています。トレードシステムの構築はこのツールで行います。起動の仕方はVTトレーダーを開いて【ツール】→【トレードシステムビルダー】です。このトレードシステムビルダーは仕組みが特殊なので、サンプルを参考に見よう見まねでコードを書いて動かせる、というものではありません。大切な資金の運用をこのソフトに任せるわけですから事故防止の観点からもトレードシステムビルダーの各ウィンドウの役割を正確に理解する必要があります。  VTトレーダーのトレードシステムビルダーを起動したらMoving Average Cross Systemを選んでEdit(編集)ボタンをクリックします。これは最も一般的な移動平均クロスによる売買を自動化するシステムです。Studiesタブ  最初に表示されるのがStudiesタブです。Name: トレーディングシステムの名前を入力します。 Short Name: トレーディングシステムの略称を入力します。とくに必要不可欠というわけではないようですが、入力しないと保存できないので、とりあえず入力します。 Label Mask: チャートに表示させるラベルの内容を入力します。%で挟まれているのはこのトレーディングシステムにおける可変のパラメーターです。詳しく説明するとここでは%PrMA1%は一本目の移動平均に使用する価格の種類(終値、高値、安値、高値安値の中央値、高値安値終値の平均など)です。%PerMA1%は移動平均の期間です。%TpMA1%は移動平均のタイプ（単純移動平均、加重移動平均、指数平滑移動平均など）です。あとの３つめは二本目の移動平均のそれです。 Real-Time: これは通常変更不能になっていますが、システムがトレードアクションをとるタイミングを表しています。デフォルトではComplete Barつまり、チャートのバーが完成した瞬間にシグナルの判定をしアクションをとる、という設定になっています。（日足ならその日の終り、時間足ならその時間の終りに買い、売りなどのアクションをとるということ） もうひとつはEach Tickで、これはチャートバーの形成中にもそのシグナル判定を行うというもので、そのシグナルが連続して発生している時間の長さによってシグナルを出します。 Indicator Lock: これはトレーディングシステムを不用意な削除から守る機能です。このチェックを入れている限り、トレーディングシステムビルダーのメインウィンドウのDeleteボタンは無効になります。削除するとき以外はチェックを入れておくべきでしょう。 Note: これは、このトレーディングシステムの説明です。任意なので、自分で作成する場合はとくに入力する必要はありません。 Password: トレーディングシステムを不用意な変更から守る機能です。トレーディングシステムの構築中にいちいちパスワードを入力するのは面倒なので、パスワードをかけるのは完成時でいいでしょう。 Scriptタブ(Formulaタブ)  次に一番右のScriptタブ(またはFormulaタブ)を開きます。画面が小さいと見づらいのでウィンドウを最大化したほうがよいでしょう。ここに書かれているのが売買プログラムです。{}で囲まれている灰色の部分はコメントなので実際のプログラムは１１行です。この１１行によって移動平均のクロスによる自動売買が実現しているのです。コードをよく見てみるとところどころ色が変わったり、文字の太さがかわっているところがあります。 深緑の部分は先ほどLabel Maskのところで書いたトレーディングシステムの可変パラメーターに対応しています。 緑色の部分はトレーディングシステムのアクションに関わっています。トレーディングシステムのアクションとはシグナルを出したり、実際に売買を実行したり、チャートを描画したりといったものです。こうした変数に対するアクションの割り当てはOutputタブでおこないます。 また太字になっているものはこのトレーディングシステムビルダーに組み込まれている関数を表しています。MOVは移動平均をを算出する関数です。引数は左から、使用する価格の種類（終値、高値、安値、高値安値平均など）、移動平均を算出する期間、移動平均のタイプ（単純移動平均、指数平滑移動平均など）となっています。返値は移動平均を表す数値（正確には数列）です。 CROSSは二本の線のクロスを判定する関数です。二本の線を表す数列を引数としてとり、ブール値（TrueまたはFalse）を返値として返します。手前の線が後の線を上抜いたときにTrueを返します。つまりCROSS(MA1,MA2)と書いたときは、MA1がMA2を上抜いたときにのみTrueを返します。 ですから Long:=CROSS(MA1,MA2); と書いたらMA1がMA2を上抜いたときに変数LongにTrueが入ります。 この変数の機能をOutputタブで設定するとLongがTrueになった瞬間に売買などのアクションをとらせることができます。 すこし深入りしてしまいましたが、Outputタブや関数、変数については後ほど詳しく説明するのでまだわからなくても大丈夫です。次はInputタブです。 スポンサードリンク src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> VTトレーダーに関する記事及びリンク ＶＴトレーダーによるシステムトレード�� VTトレーダ−によるシステムトレード��(Studiesタブ,Scriptタブ)(本稿） ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(Inputタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(Outputタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(移動平均クロスシステム) VTトレーダーを使用しているＦＸ業者 CMS Forex FXA証券 VTトレーダーのマニュアル（英語） ＶＴトレーダー本体 VTトレーダーに関する商品 VTトレーダー用ユーティリティ「VT-Util」 VT Power Detector 〜VTトレーダー専用シグナル監視・自動売買監視ソフト〜 FX（外国為替） VT-Trader用自動売買システム 「FXR Trading System」 VTトレーダーお助けＱ＆Ａ形式マニュアル FX ６つのテクニカルを自由に選択できる検証用ツールVT版 【アービトラージＦＸシグナルシリーズ】 トレンド傾向とエントリーの機会を5つの信号でローソク足から読みとって売買シグナルを発生するシステム 相場が上値抵抗線、下値支持線をブレイクアウトした時に「買い」「売り」のサインを出すシステム 十分な利益を出した後により利益を追求するシステム ２時間足による売買シグナル トレンドの転換ごとに売買シグナルを発生させるシステム 検証可能な６つのテクニカル一致法による高精度売買シグナル スポンサードリンク  |
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スポンサードリンク VTトレーダーというのはVisual Trading System社が開発した為替証拠金取引を行うためのアプリケーションです。こうした取引アプリケーションは前述のGFT提供のDealBookFXや業者が独自に開発したものなど数多くありますが、このVTトレーダーの特筆すべき点はなんといってもトレーディングシステムビルダーという機能がついていることです。 これを使うことで自分でプログラムを書くことによって簡単にシステムトレードを実現することができます。これを使えば売買の自動化に関してはUWSCやエクセルを使う必要がありません。これはシステムトレードを行おうとしている者にとって非常にありがたい話です。FXA証券とCMS Forex  というFX業者がこのVTトレーダーによるサービスの提供をしています。もし、システムトレードを行う対象が日経２２５や株式ではなくFXならばこれを使わない手はないでしょう。しかしこのVTもシステムトレードを行うための完璧なツールかといえば、一概にそうも言えず、自動で行える注文の種類が成行注文だけで、自動で指値注文や逆指値注文をするといったことができない、また、一度に1つのトレーディングシステムしか動かすことができない、などといった制約もあります。 しかし現時点でもっとも容易かつ低コストでシステムトレードを実現する方法があるとすればこのVTトレーダーをおいて他にはないでしょう。このツールは無料ですし、FXA証券、CMS Forex ともに初回最低入金額も低く抑えられています。一度に一つしかトレーディングシステムが動かせないことを考えると、両方口座が開けるなら両方に口座を持っておくといいかもしれません。ただ、FXA証券は若干審査が厳しいようで「安定した収入」を要求することがあるようです。さて、VTトレーダーは間違いなく簡単にシステムトレードを実現する手段となります。しかし実際にこのVTトレーダーに付属しているトレードシステムビルダーを使いこなすのはかなりの努力が必要となります。一定のプログラミングの知識があったとしても容易に使いこなせる、というものではないように思います。一応日本語版のマニュアルもあるのですが、売買プログラムが思い通り動くまでにはかなりの試行錯誤が必要となるでしょう。(筆者も最初はたった10行ほどの売買プログラムを組むのに9時間かかりました。) その試行錯誤の段階では必ずDemo口座を使うようにし、間違ってもLive口座を使わないようにしてください。Live口座を使うのはプログラムが想定したとおりの売買ルールを守った売買を確実に行ってくれると確信できたときのみです。不安があるうちからプログラムを動かしてしまうと証拠金維持率いっぱいまでポジションを取るなどといった最悪の事態が起こる可能性があります。くれぐれも注意してください。 なんにしろ、トレーディングシステムビルダーは分かりにくいので次回はその使い方を解説をしたいと思います。 VTトレーダーに関する記事及びリンク スポンサードリンク src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> VTトレーダーによるシステムトレード��(本稿) VTトレーダ−によるシステムトレード��(Studiesタブ,Scriptタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(Inputタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(Outputタブ) ＶＴトレーダーによるシステムトレード��(移動平均クロスシステム) VTトレーダーを使用しているＦＸ業者 CMS Forex FXA証券 VTトレーダーのマニュアル（英語） ＶＴトレーダー本体 VTトレーダーに関する商品 VTトレーダー用ユーティリティ「VT-Util」 VT Power Detector 〜VTトレーダー専用シグナル監視・自動売買監視ソフト〜 FX（外国為替） VTトレーダー用自動売買システム 「FXR Trading System」 VTトレーダーお助けＱ＆Ａ形式マニュアル FX ６つのテクニカルを自由に選択できる検証用ツールVTトレーダー版 【アービトラージＦＸシグナルシリーズ】 【VTトレーダー】トレンド傾向とエントリーの機会を5つの信号でローソク足から読みとって売買シグナルを発生するシステム 【VTトレーダー】相場が上値抵抗線、下値支持線をブレイクアウトした時に「買い」「売り」のサインを出すシステム 【VTトレーダー】十分な利益を出した後により利益を追求するシステム 【VTトレーダー】２時間足による売買シグナル 【VTトレーダー】トレンドの転換ごとに売買シグナルを発生させるシステム 【VTトレーダー】検証可能な６つのテクニカル一致法による高精度売買シグナル スポンサードリンク |
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スポンサードリンク 前回はDealBookFXからUWSCによって長期の時間足時系列テキストデータを取得するところまでをやりました。前回の最後に置いた自動取り込み用UWSCファイルを使ってデータを取り込むと「1999@1.txt」「2002@12.txt」といったように「年@月.txt」の形式でテキストデータが保存されます。1999年1月から2007年1月まで取り込むと97個のファイルが作成されるはずです。 今回はこの97個のデータをエクセルによって連結・整形します。 この作業は ・テキストファイルを開いてその内容をエクセルのシートにコピーする。 ・日付表現の変更等のデータの整形する。 ・前のデータと連結する という３つの作業の繰り返しによって行います。 今回は説明だけしても簡単ではないと思うのでマクロを書いたエクセルファイルを先に公開します。 DealBookFX時間足テキスト連結ツール DL  テキストデータがある場所と同じフォルダ内に置いて開いてください。 ファイル名を指定して「作成」ボタンを押せば連結データ(.xls)が作成されます。 ここで少し注意したいのが、前回のUWSCで取込んだテキストファイルの容量です。1KBなど極端に小さな容量のファイルが混じっていないでしょうか。これは、UWSCのプログラムがチャートが表示される前にファイルを保存してしまった結果であり、こういったファイルが一つでも混じっていると正常に連結ファイルが生成されません。容量の少ないファイルが含まれている場合は、保存する直前のSLEEP関数の秒数を変更するなどしてテキストファイルの取り込みをやり直す必要があります。 このツールでは最初の工程をメモ帳でテキストファイルを開いて内容をすべて選択してコピーし、エクセルのシートに貼り付けるという手法をとっています。 メモ帳の操作はsendkeyコマンドを使います。altキーとの組み合わせは「%」、ctrlキーとの組み合わせは「^」を用います。たとえばファイルを開くときはalt+F→Oですので sendkey "%FO" となります。 日付表現の変更は、日付データを一度文字列型変数に取込んでMID関数によって年、月、日、時間を抜き出し並べ替えています。 連結は、まず新規ワークブックに最初のデータをコピーし、それ以降のデータをそのワークブックの最後のデータの次の行に追加していく方法をとっています。念のためデータが重複しないような処理も含めています。 前回のUWSCファイルとこのエクセルファイルを使えば、メジャーな通貨ペアなら最大8年分の時間足時系列データを作成することができます。適当にアレンジを加えれば長期の5分足なども作成することができます。また、複数の通貨ペアを一度に処理することも可能でしょう。 だいぶ大雑把に解説しましたのでもしわからないことがあれば気軽にメールしてください。他にもこんなツールがほしいなどというのも可です。簡単なものなら無料でつくります。 さて、二回にわたってDealBookFXというツールを例にとってUWSCやエクセルを使って作業を自動化する方法を紹介してきました。ここで重要なのは、この２つがあればほとんどの作業が自動化できるということです。UWSCもエクセルも記録機能がついています。この記録機能を使えばプログラムに精通していなくてもプログラムを作ることができます。どうしても勉強する必要があることがあるとすればFOR文とIF文くらいでしょうか。この二つはループと条件分岐を行う文です。この二つを理解していれば、プログラミング未経験者でも見よう見真似でプログラムを書くことができます。システムトレードを行ううえで、さまざまな局面で作業の自動化が必要になってきます。日本ではシステムトレードのインフラを備えた証券会社やFX業者はそんなに多くありません。投資対象によっては、自動発注の過程もUWSCとエクセルで組む必要が出てきます。 また、売買システムそのものもやはりプログラムです。プログラミングの基本知識はどうしても必要になってくるでしょう。大変かもしれませんが、実現できればお金を稼ぐこと自体を自動化できるのですからやるだけの価値はあるでしょう。 ここでいくつかエクセルVBAのお勧め本を紹介しておきます 特に基礎編はブックやシートの操作などが詳しく書かれていて、しかもプログラミングの基礎から学べるようになっているのでお勧めです。 また、VBAを極めたいという人は などがいいでしょう。 さて、次回は売買ルールの模索の話をしようと思っていたのですが、VTトレーダーで検索してこのHPにたどり着く人が多いことがわかったので先にVTトレーダーによる自動売買の話をします。 スポンサードリンク |
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スポンサードリンク 前回は検証用データの入手(Yahoo!ファイナンス編)と題してWEB上のテーブルデータ（表データ）をエクセルに取り込む方法を紹介しました。この方法を用いればWEB上にテーブルデータとして存在するものは検証用データとして用いることができます。ただ、Yahoo!の場合URLで期間や銘柄を管理しているのでエクセルのマクロによる取得がしやすいのですが、Infoseekなどの場合はURLでは期間指定や銘柄指定ができないので手作業でやるほかなくなります。(これから説明する方法とエクセルを併用すれば自動化も不可能ではありませんが…) 今回はFXの時間足データの取得を例にとって、WEBではなくアプリケーションからデータを取得する方法を解説していきたいと思います。多くの証券会社やFX業者では専用の取引ソフトや情報ツールが用意されています。株式なら楽天証券のMarketSpeedやDream Visorが各社に提供している投資支援アプリケーション(ディーリングブラウザ、Market Walker等各社によって名前は違うが同じもの)が有名でしょうか。FXなら米国GFT社の提供するDealBook FxやVisual Trading System社のVT Traderなどが有名です。 こういったアプリケーションの中には時間足や分足データをかなり前までさかのぼって取得できるものがあります。 今日はこのなかのDealBook Fxを例にとってデータ取得の自動化の解説をします。DealBook Fxは米国のGFT社の提供するFX専用の取引ソフトです。60を超える通貨ペアの取引に対応し、現在日本では株式会社ＭＪ、サザインベストメントなどがこの取引ソフトによるサービスの提供を行っています。 このソフトではメジャーな通貨ペアであれば1999年からの5分足データを入手することができます。ただ、欠点は一度に限られた期間のデータしか取得できないということです。一度に取得できる期間は時間足なら40日分、5分足なら3日分です。しかも出力されるのは、日付が欧米方式(05.24.1999等)の見慣れないテキストデータです。 これを名前をつけて保存して、エクセルに取り込んで連結して整形して....という作業を数十回あるいは数百回... 考えただけで気が遠くなります。 こういった作業を自動化してくれるのがUWSCです。 アプリケーションからテキスト形式の時系列データを名前をつけて保存するところまでをUWSCにさせて、テキストデータを連結して整形し、一つのエクセルファイルにするところまではエクセルのマクロで行います。  まず、DealBookFXのチャートの画面を開き、ドル円時間足のバーチャートを開きます。左上の期間指定ボタン（本のマーク）を押し、期間指定ウィンドウを開きます。 次に、「日から」オプションボタンと「日まで」オプションボタンにチェックを入れ、上の日付の欄に1999/01/01、下の日付の欄に1999/01/31と入力します。ヒストリカルチャート作成ボタンを押して数秒するとチャートが出てきます。 チャートが出てきたら、右クリックメニューの「チャートデータのエクスポート」をクリックします。 「チャートデータ」ウィンドウが出てきたら「保存」ボタンをクリックします。 名前を付けて保存ウィンドウでファイル名を「1999@1.txt」とし「保存」をクリックします。 チャートデータウィンドウを閉じます。これで1ヶ月分の時間足データが保存できました。  UWSCを起動して記録ボタン（ビデオカメラのマーク）を押し、これまでの一連の作業もういちど繰り返してマウスの操作や、キーボードの操作を記録します。このときキーボードでできる操作はすべてキーボードで行うようにします。（TABで移動できるときはTABを使う）終わったらUWSCの記録を停止し、記録した操作を保存すると、UWSファイルが生成されます。 これをテキストエディタ(メモ帳等)で開くと記録されたコードを見ることができます。 これを元に、ループなどを使って先ほどの一連の作業を繰り返し、1ヵ月ごとの時間足テキストデータを保存するプログラムを作ります。ここで一番難しいのは、日付の入力操作でしょう。月によって最後の日が違い（28,30,31等）、また閏年は2月29日があるので、それによって処理を分けなくてはなりません。 プログラムにあまり詳しくない方は多少困難を伴うでしょうが、一度できてしまえば手作業でやっていては何週間もかかる作業が数分でしかもほとんど手を煩わせられずにできるようになるので、苦労する価値はあるでしょう。UWSCは言語的にはBASICが基本になっているのでVisual Basicなどを触ったことのある人なら楽にコードを書くことができるでしょう。あえて注意すべきところを述べればFor〜Next文のNextのあとに変数を書いてはいけないことと、複数行に伴うIFブロックではIFB〜THEN〜ENDIFと書くことでしょうか。あとはマニュアルを読みながらやれば簡単に書くことができます。 また、チャートが表示されるまでに時間がかかる場合があるので一時的にコードの実行を止めるSleep()コマンドをうまく使うといいでしょう。 以下に参考までにDealBookFXから時間足データを取り込むUWSCファイルを置いておきます。もし、これを使う場合は最初の期間指定ボタンをクリックする時や保存するときにウィンドウ名を識別しているのでそこは書き換えないと動きません。(3箇所の*****の部分） テキストエディタで開いて手で書き換えるか、自分で一度記録してそこだけ差し替える(このほうが確実だと思います。)必要があります。 時間足取込用UWSCファイル DL 長くなったので、エクセルによるファイルの連結・整形は次回に回します。 スポンサードリンク |
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スポンサードリンク Yahoo!ファイナンスからのデータの取り込みはエクセルを使用します。 まず、以下のURLにアクセスしてみてください http://table.yahoo.co.jp/t?c=2007&a=1&b=1&f=2007&d=1&e=31&g=d&s=9984.t&y=0&z=9984.t これは2007年1月1日から2007年1月31日までのソフトバンクの時系列データです。 次にエクセルを開いて 「データ」→「外部データの取り込み」→「新しいWebクエリ」を開いてください。 そして上の「アドレス」の部分に上のURLを貼り付けて「移動」ボタンを押してください。 新しいWebクエリ画面に先ほどの画面が表示されたと思います。 「日付」の横の「→」をクリックし、取り込みボタンを押してください。 「データのインポート」ウィンドウが開きますがそのままOKを押してください。 エクセルのシート上に先ほどの表が取り込まれたら成功です。 ところで、さっきのURLをよく見てみると西暦や日付が含まれていることがわかります。c,a,bがデータの頭の日付になっていて、f,d,eがデータの末尾の日付になっています。これを変えてやれば、自由にほしい期間のデータが取り込めるわけです。また、9984.tと書いてあるところが二箇所ありますが、これは銘柄コードと市場（東証、大証、JASDAQ)をあらわしています。 東証がｔ、大証がｏ、JASDAQがｑ、大証ヘラクレスはｊです。 http://table.yahoo.co.jp/t?c=2007&a=1&b=1&f=2007&d=1&e=31&g=d&s=9984.t&y=0&z=9984.t これを変えてやれば、ほしい銘柄のデータが取り込めます。 簡単なマクロを組んでループさせてやれば自動的に2000年から2007年までのデータを取り込むことができます。 以下に取り込みから整形までを自動化した簡易取り込みツールをおいておくので使ってみてください。（もちろんオープンソースです） Yahoo!ファイナンス株式データ簡易取り込みツール DownLoad スポンサードリンク |
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スポンサードリンク システムトレードを行う上で一番重要なのが過去のデータの分析です。過去の価格データに対しさまざまな売買ルールを試してみて、高いパフォーマンスを実現するルールを見つけ出すわけです。 そこで必要不可欠になるのがトレード対象の価格データです。 トレード対象によってはその入手がかなり難しかったり、非常に手間がかかったりするものもあります。 特にシステムトレードを行おうとしている時間枠（日足、時間足、分足）によってはその難易度はだいぶ変わってきます。たとえば日足ならYahoo!ファイナンスへいけば数年分は手にいれることができます。 時間足以下はそうそう簡単に入手できるものではありません。また入手する手段が見つかったとしても、取り込むために膨大な作業量が必要になることもあります。 Yahoo!ファイナンスから1銘柄（1通貨ペア）の3年分の日足を取り込むぐらいなら手作業でできるかもしれませんが、それでも時間がかかることは事実です。100銘柄分ともなれば、手作業では事実上無理です。また、取り込んだデータが自分の使いやすいようなデータ形式でないこともあります。たとえばYahoo!ファイナンスでは終値の他に調整後終値(分割調整済終値)があり、分析の都合上必要となるのは調整後終値です。この場合、分析に必要のない通常の終値をデータから排除することが必要になってきます。 こうしたことを一々手作業でやっていたのではいつまでたっても実際にシステムトレードを開始することができません。 そこでどういったところからデータを入手するにしろデータの取り込み作業や、データの整形作業を自動化する必要が出てくるわけです。 自動化にはエクセルやUWSCといったツールを使用します。 エクセルにはWEB上などから表データを取り込む機能がついています。これをVBA(マクロ)で自動化すればYahoo!ファイナンスなどから瞬時にデータを取り込み且つ、希望の形式のデータを入手することができます。 UWSCというのはマウス操作や、キーボード操作を自動化するツールです。 たとえば、WEBではなく証券会社等が提供する専用の取引ソフトなどから時間足データを取り込むとき一度に1ヶ月分しかとりこめない、などということがあります。これで10年分取り込もうと思えば120回この作業を繰り返さなければならないわけです。WEB上の表データとして提供されているわけではないのでこの場合エクセルでの取り込みは不可能です。こういった場合にこのUWSCでマウス操作や、キーボード操作をプログラムすることで120回の手作業を自動化することができます。 また、UWSCとエクセルを併用すれば自動発注システムを組むこともできます。この解説は今回のテーマの範囲を超えているので別の機会に譲ることにします。 次回からYahoo!ファイナンスからのデータ取り込みの自動化やUWSCによるFXの時間足or分足の自動取込＆整形の具体的な手法を解説します。 ※取込用のエクセルファイルなどもDLできるようにします。 スポンサードリンク |
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スポンサードリンク システムトレードを行うには、まずはじめにシステムトレードを行う市場を決定する必要があります。 トレードを行う市場としては株式、FX、日経225先物などが頭に浮かびますが、中でも一番選ばれているのはFXすなわち外国為替証拠金取引のようです。これはおそらく ・レバレッジが効いて資金効率が良い ・24時間市場が開いているためトレード機会が多い ・土日以外は継続して市場が開いているため、オーバーナイトリスクが低い などといった理由があげられると思います。 株式では信用取引を利用してもレバレッジはせいぜい3倍です。 日経225はレバレッジは効くものの取引できるのはマーケットが開いているときだけなので、前日の引けから翌日の寄り付きまでの価格ギャップが発生することが多く、思い通りの価格で注文が執行されないことがあるという難点があります。しかし、日経225には投資対象を1つに絞ることができるため分析がしやすい、検証用の価格データが入手しやすい、などのメリットがあり、オーバーナイトリスクも翌日にポジションを持ち越さない売買ルールにおいては問題となりません。 キーワードアドバイスツールなどで調べるとシステムトレードと組み合わせて検索される単語のトップは「FX」で、次が日経225です。 日経225とFXどちらが良いかといわれれば難しいところですが、FXではCMS Forex  やFXA証券といった会社がVTトレーダーという簡単にトレードシステムを構築し自動売買ができる環境を提供しているため、自動発注システムを構築する手間が省ける分メリットがあると言えるかも知れません。またこのVTトレーダーはを公開しているため、Visual BasicやVisual C++などで自前の発注システムを構築することも可能です。 特にCMS Forexはスキャナーがあれば身分証明書のやりとりがネットでできるため最短２〜３日で口座開設ができるので便利です。→CMS Forex詳細  スポンサードリンク |
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スポンサードリンク まずはじめにシステムトレードを実現するためのプロセスをおおまかに見てみましょう。 ここでいうシステムトレードは前述のようにコンピューターによる自動売買です。システムトレードを実現するためには次のようなプロセスが必要になります。 １．市場の選択 ２．検証に必要な価格データの入手 ３．有効なルールの発見 ４．ルールの最適化 ５．ルールのテスト ６．トレードシステムの構築 ７．システムトレードの開始 ８．定期的なトレード結果の検証 まず、トレード対象を何にするか決めます。・・・（１） 次にそのトレード対象の過去の価格データを入手する必要があります。トレード対象やその時間枠（日足、時間足など）によっては価格データを入手することが難しい場合がありますが、ほとんどの場合無料で手に入れることが可能です。・・・（２） データが手に入ったらそれに対していろいろなルールを適用して有効なルールを探し出します。このプロセスがシステムトレードにとっては一番重要な部分です。この作業は主にエクセルを使って行います。（３〜５） 有効なルールを見つけその確実性を確認したらそれを元にトレードシステムを構築します。この過程はトレード対象によって異なり、また取引会社によっても異なります。･･･（６） トレードシステムが完成したらいよいよシステムトレードの開始です。あとは放って置いてもコンピューターが稼いでくれます。･･･（７） しかし、そのままずっと放っておいていいかといえば、そうでもありません。システムトレード開始後は定期的なトレード結果の検証とういう作業が必要になってきます。マーケットは常に変化しています。これまで有効だった売買ルールが有効でなくなる恐れも当然あります。そのため、定期的なトレード結果の検証を行い、想定されたパフォーマンスとの整合性をチェックする必要があります。もし、想定されたパフォーマンスからあまりにもかけ離れた結果になっていた場合、システムを停止しルールを見直す必要が出てくるからです。･･･（８） 次回から１〜８のプロセスを詳しく解説していきたいと思います。 スポンサードリンク |
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スポンサードリンク システムトレードとは広義にはある一定のルールに従って株式やFX、先物などの金融商品を売買することをいいます。これに対し、トレーダー自らの経験や勘などに頼って取引するやり方を裁量トレードと呼んだりします。 またシステムトレードにおいては一定のルールで売買を行うため、コンピューターにその作業を任せ、全自動で売買を行うことが可能です。このため狭義にはこのコンピューターによる自動売買をシステムトレードと呼ぶこともあります。 このシステムトレードの森では基本的に裁量トレードでは勝つのは極めて難しいという前提に立ち（後ほど詳しく述べますが）、株式や日経225先物、FXにおいて狭義のシステムトレード、つまりコンピューターによる自動売買を実現し、高いパフォーマンスを実現するためのノウハウを公開していきたいと思います。 なお、このシステムトレードの森で「システムトレード」という場合、多くの場合狭義のシステムトレード（コンピューターによる自動売買）を指しますが、扱う時間枠（日足、時間足、分足等の別）によっては必ずしも完全に自動にする必要性がない場合があります（特に日足以上において）。そのため、内容的にはコンピューターによる自動売買を目指さない方にとっても有益な情報を提供できるものと思います。 扱う内容は主に ・システムトレードの実現方法 ・有効な売買ルールの探し方 ・ルールのエクセルによる検証 ・エクセルによるルールの最適化方法 ・ルールの最適化における問題点 ・検証用データの取得方法 等です。 また、システムトレードにおいてはエクセルの知識がかなり必要となってきます。必要に応じてエクセルやエクセルVBA(マクロ)の技術的な事柄もテーマに取り上げていくと同時に、エクセルVBAによる便利な自作ツールの無料公開も行っていきたいと思います。 スポンサードリンク |
