スポンサードリンク VIDYAという指標をご存知でしょうか。 移動平均を応用した指標なのですが、普通の移動平均ではなく 、ボラティリティにあわせてその算出期間を変更するというも のです。 どういうことかというとボラティリティの高い時期には算出期 間が短くなりマーケットの変化に敏感に反応します。逆にボラ ティリティの低い時期には算出期間が長くなり指標の反応は鈍 くなります。そのためダマシ的なシグナルを排除することが可 能になるのです。 一般のテクニカルチャートツールなどでは滅多に見かけません が、強力な指標です。 では具体的な数式などを書いていきます。 VI = 5日間の終値の標準偏差 ／ 5日間の終値の標準偏差の10日平均 Period = 基準とする日数(13)／VI (Periodは５〜３０の整数) VIDYA = Period日間の移動平均。 安定したなだらかなトレンドを描いている場合には長めのデータから算出した移動平均を採用し、一方上下動が激しく、短期に相場の様相が変化しやすい場合には敏捷性を考えて短めのデータから算出した移動平均を採用します。これによって短期のトレンドにも指数がスムーズに変化する効果をもたせることができるだけでなく、ボラティリティの低くなった長いトレンドでは指数の反応を鈍くさせ、長くポジションを維持することができます。 スポンサードリンク  |
