スポンサードリンク 前回はDealBookFXからUWSCによって長期の時間足時系列テキストデータを取得するところまでをやりました。前回の最後に置いた自動取り込み用UWSCファイルを使ってデータを取り込むと「1999@1.txt」「2002@12.txt」といったように「年@月.txt」の形式でテキストデータが保存されます。1999年1月から2007年1月まで取り込むと97個のファイルが作成されるはずです。 今回はこの97個のデータをエクセルによって連結・整形します。 この作業は ・テキストファイルを開いてその内容をエクセルのシートにコピーする。 ・日付表現の変更等のデータの整形する。 ・前のデータと連結する という３つの作業の繰り返しによって行います。 今回は説明だけしても簡単ではないと思うのでマクロを書いたエクセルファイルを先に公開します。 DealBookFX時間足テキスト連結ツール DL  テキストデータがある場所と同じフォルダ内に置いて開いてください。 ファイル名を指定して「作成」ボタンを押せば連結データ(.xls)が作成されます。 ここで少し注意したいのが、前回のUWSCで取込んだテキストファイルの容量です。1KBなど極端に小さな容量のファイルが混じっていないでしょうか。これは、UWSCのプログラムがチャートが表示される前にファイルを保存してしまった結果であり、こういったファイルが一つでも混じっていると正常に連結ファイルが生成されません。容量の少ないファイルが含まれている場合は、保存する直前のSLEEP関数の秒数を変更するなどしてテキストファイルの取り込みをやり直す必要があります。 このツールでは最初の工程をメモ帳でテキストファイルを開いて内容をすべて選択してコピーし、エクセルのシートに貼り付けるという手法をとっています。 メモ帳の操作はsendkeyコマンドを使います。altキーとの組み合わせは「%」、ctrlキーとの組み合わせは「^」を用います。たとえばファイルを開くときはalt+F→Oですので sendkey "%FO" となります。 日付表現の変更は、日付データを一度文字列型変数に取込んでMID関数によって年、月、日、時間を抜き出し並べ替えています。 連結は、まず新規ワークブックに最初のデータをコピーし、それ以降のデータをそのワークブックの最後のデータの次の行に追加していく方法をとっています。念のためデータが重複しないような処理も含めています。 前回のUWSCファイルとこのエクセルファイルを使えば、メジャーな通貨ペアなら最大8年分の時間足時系列データを作成することができます。適当にアレンジを加えれば長期の5分足なども作成することができます。また、複数の通貨ペアを一度に処理することも可能でしょう。 だいぶ大雑把に解説しましたのでもしわからないことがあれば気軽にメールしてください。他にもこんなツールがほしいなどというのも可です。簡単なものなら無料でつくります。 さて、二回にわたってDealBookFXというツールを例にとってUWSCやエクセルを使って作業を自動化する方法を紹介してきました。ここで重要なのは、この２つがあればほとんどの作業が自動化できるということです。UWSCもエクセルも記録機能がついています。この記録機能を使えばプログラムに精通していなくてもプログラムを作ることができます。どうしても勉強する必要があることがあるとすればFOR文とIF文くらいでしょうか。この二つはループと条件分岐を行う文です。この二つを理解していれば、プログラミング未経験者でも見よう見真似でプログラムを書くことができます。システムトレードを行ううえで、さまざまな局面で作業の自動化が必要になってきます。日本ではシステムトレードのインフラを備えた証券会社やFX業者はそんなに多くありません。投資対象によっては、自動発注の過程もUWSCとエクセルで組む必要が出てきます。 また、売買システムそのものもやはりプログラムです。プログラミングの基本知識はどうしても必要になってくるでしょう。大変かもしれませんが、実現できればお金を稼ぐこと自体を自動化できるのですからやるだけの価値はあるでしょう。 ここでいくつかエクセルVBAのお勧め本を紹介しておきます 特に基礎編はブックやシートの操作などが詳しく書かれていて、しかもプログラミングの基礎から学べるようになっているのでお勧めです。 また、VBAを極めたいという人は などがいいでしょう。 さて、次回は売買ルールの模索の話をしようと思っていたのですが、VTトレーダーで検索してこのHPにたどり着く人が多いことがわかったので先にVTトレーダーによる自動売買の話をします。 スポンサードリンク  |
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スポンサードリンク 前回は検証用データの入手(Yahoo!ファイナンス編)と題してWEB上のテーブルデータ（表データ）をエクセルに取り込む方法を紹介しました。この方法を用いればWEB上にテーブルデータとして存在するものは検証用データとして用いることができます。ただ、Yahoo!の場合URLで期間や銘柄を管理しているのでエクセルのマクロによる取得がしやすいのですが、Infoseekなどの場合はURLでは期間指定や銘柄指定ができないので手作業でやるほかなくなります。(これから説明する方法とエクセルを併用すれば自動化も不可能ではありませんが…) 今回はFXの時間足データの取得を例にとって、WEBではなくアプリケーションからデータを取得する方法を解説していきたいと思います。多くの証券会社やFX業者では専用の取引ソフトや情報ツールが用意されています。株式なら楽天証券のMarketSpeedやDream Visorが各社に提供している投資支援アプリケーション(ディーリングブラウザ、Market Walker等各社によって名前は違うが同じもの)が有名でしょうか。FXなら米国GFT社の提供するDealBook FxやVisual Trading System社のVT Traderなどが有名です。 こういったアプリケーションの中には時間足や分足データをかなり前までさかのぼって取得できるものがあります。 今日はこのなかのDealBook Fxを例にとってデータ取得の自動化の解説をします。DealBook Fxは米国のGFT社の提供するFX専用の取引ソフトです。60を超える通貨ペアの取引に対応し、現在日本では株式会社ＭＪ、サザインベストメントなどがこの取引ソフトによるサービスの提供を行っています。 このソフトではメジャーな通貨ペアであれば1999年からの5分足データを入手することができます。ただ、欠点は一度に限られた期間のデータしか取得できないということです。一度に取得できる期間は時間足なら40日分、5分足なら3日分です。しかも出力されるのは、日付が欧米方式(05.24.1999等)の見慣れないテキストデータです。 これを名前をつけて保存して、エクセルに取り込んで連結して整形して....という作業を数十回あるいは数百回... 考えただけで気が遠くなります。 こういった作業を自動化してくれるのがUWSCです。 アプリケーションからテキスト形式の時系列データを名前をつけて保存するところまでをUWSCにさせて、テキストデータを連結して整形し、一つのエクセルファイルにするところまではエクセルのマクロで行います。  まず、DealBookFXのチャートの画面を開き、ドル円時間足のバーチャートを開きます。左上の期間指定ボタン（本のマーク）を押し、期間指定ウィンドウを開きます。 次に、「日から」オプションボタンと「日まで」オプションボタンにチェックを入れ、上の日付の欄に1999/01/01、下の日付の欄に1999/01/31と入力します。ヒストリカルチャート作成ボタンを押して数秒するとチャートが出てきます。 チャートが出てきたら、右クリックメニューの「チャートデータのエクスポート」をクリックします。 「チャートデータ」ウィンドウが出てきたら「保存」ボタンをクリックします。 名前を付けて保存ウィンドウでファイル名を「1999@1.txt」とし「保存」をクリックします。 チャートデータウィンドウを閉じます。これで1ヶ月分の時間足データが保存できました。  UWSCを起動して記録ボタン（ビデオカメラのマーク）を押し、これまでの一連の作業もういちど繰り返してマウスの操作や、キーボードの操作を記録します。このときキーボードでできる操作はすべてキーボードで行うようにします。（TABで移動できるときはTABを使う）終わったらUWSCの記録を停止し、記録した操作を保存すると、UWSファイルが生成されます。 これをテキストエディタ(メモ帳等)で開くと記録されたコードを見ることができます。 これを元に、ループなどを使って先ほどの一連の作業を繰り返し、1ヵ月ごとの時間足テキストデータを保存するプログラムを作ります。ここで一番難しいのは、日付の入力操作でしょう。月によって最後の日が違い（28,30,31等）、また閏年は2月29日があるので、それによって処理を分けなくてはなりません。 プログラムにあまり詳しくない方は多少困難を伴うでしょうが、一度できてしまえば手作業でやっていては何週間もかかる作業が数分でしかもほとんど手を煩わせられずにできるようになるので、苦労する価値はあるでしょう。UWSCは言語的にはBASICが基本になっているのでVisual Basicなどを触ったことのある人なら楽にコードを書くことができるでしょう。あえて注意すべきところを述べればFor〜Next文のNextのあとに変数を書いてはいけないことと、複数行に伴うIFブロックではIFB〜THEN〜ENDIFと書くことでしょうか。あとはマニュアルを読みながらやれば簡単に書くことができます。 また、チャートが表示されるまでに時間がかかる場合があるので一時的にコードの実行を止めるSleep()コマンドをうまく使うといいでしょう。 以下に参考までにDealBookFXから時間足データを取り込むUWSCファイルを置いておきます。もし、これを使う場合は最初の期間指定ボタンをクリックする時や保存するときにウィンドウ名を識別しているのでそこは書き換えないと動きません。(3箇所の*****の部分） テキストエディタで開いて手で書き換えるか、自分で一度記録してそこだけ差し替える(このほうが確実だと思います。)必要があります。 時間足取込用UWSCファイル DL 長くなったので、エクセルによるファイルの連結・整形は次回に回します。 スポンサードリンク |
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スポンサードリンク Yahoo!ファイナンスからのデータの取り込みはエクセルを使用します。 まず、以下のURLにアクセスしてみてください http://table.yahoo.co.jp/t?c=2007&a=1&b=1&f=2007&d=1&e=31&g=d&s=9984.t&y=0&z=9984.t これは2007年1月1日から2007年1月31日までのソフトバンクの時系列データです。 次にエクセルを開いて 「データ」→「外部データの取り込み」→「新しいWebクエリ」を開いてください。 そして上の「アドレス」の部分に上のURLを貼り付けて「移動」ボタンを押してください。 新しいWebクエリ画面に先ほどの画面が表示されたと思います。 「日付」の横の「→」をクリックし、取り込みボタンを押してください。 「データのインポート」ウィンドウが開きますがそのままOKを押してください。 エクセルのシート上に先ほどの表が取り込まれたら成功です。 ところで、さっきのURLをよく見てみると西暦や日付が含まれていることがわかります。c,a,bがデータの頭の日付になっていて、f,d,eがデータの末尾の日付になっています。これを変えてやれば、自由にほしい期間のデータが取り込めるわけです。また、9984.tと書いてあるところが二箇所ありますが、これは銘柄コードと市場（東証、大証、JASDAQ)をあらわしています。 東証がｔ、大証がｏ、JASDAQがｑ、大証ヘラクレスはｊです。 http://table.yahoo.co.jp/t?c=2007&a=1&b=1&f=2007&d=1&e=31&g=d&s=9984.t&y=0&z=9984.t これを変えてやれば、ほしい銘柄のデータが取り込めます。 簡単なマクロを組んでループさせてやれば自動的に2000年から2007年までのデータを取り込むことができます。 以下に取り込みから整形までを自動化した簡易取り込みツールをおいておくので使ってみてください。（もちろんオープンソースです） Yahoo!ファイナンス株式データ簡易取り込みツール DownLoad スポンサードリンク |
