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GeneticOptimizer最新情報(Ver1.108を公開)

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Ver1.108における更新点は以下の通りです。

●適量化エンジンの追加
適量化とはいわば、そのトレードシステムに毎回どのくらいの資金を投入すればよいかという問題です。
毎回100%の資金をつぎ込んでいたのでは、どんなに優秀なシステムでも破産は免れえないでしょう。
逆に毎回1枚しか取引しなかったのでは、資金の増え方は非常に緩慢なものとなります。
これではせっかくたくさんある資金を有効活用できていないことになります。

ではどのぐらいの資金を毎回のトレードにつぎ込めばよいのでしょうか。
これを知るための手段が適量化とよばれるものです。

適量化の手法はたくさんありますが。本システムでは固定比率資金戦略という手法を用いています。

これは毎回全体の資金に対して同じ比率の資金をトレードに投入する戦略をいいます。

まず100万円あるとして、資金の20%を毎回投入するとすれば最初の取引で投入するのは20万円。
そしてその取引によって資金が倍になったとすれば次は200万円の20%で40万円を一回の取引に投入することになります。

資金が増える時期は非常に速いペースで資金が増え、ドローダウンの時期はより長く持ちこたえることができるというのがこの手法の強みです。

さて本システムに搭載されている適量化エンジンは上記の固定比率資金戦略における最適なパーセンテージをボタン一つで割り出すというものです。

遺伝的アルゴリズムによって最適化されたルールについてボタン一つで、毎回投入する最適な資金割合を割り出すことができます。

●データの自動更新機能
FX時系列データ(時間足及び日足)および日経225先物(日足)時系列データを自動でダウンロードします。

●シグナル表示機能(近日実装)
リアルタイムシグナル表示機能です
FXの1時間ごとのシグナル表示が可能になる予定です。
楽天RSS(リアルタイムスプレッドシート)を用いて日経225の分足単位のシグナル表示もできます(実装済)。

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【2010/03/19 03:04】 | システムトレード | トラックバック(1) | コメント(12)
ユーザー定義ルールの完成

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GENETICOPTIMIZERのユーザー定義ルールの機能がついに完成しました。

様々なテクニカルを自由に組み合わせて独自の売買ルールを構成し、検証することができるようになりました。

今後は寄り引けシステムへの対応、VT用の売買プログラムの出力、225用シグナル判定ツールの添付、自動売買機能の付加等も検討しています。

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【2008/04/21 19:03】 | 未分類 | トラックバック(1) | コメント(0)
トレードシシテム高速検証最適化ツールGenetic Optimizer最新情報

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五月にINFOTOPが発行するメールマガジンDI-VE(発行部数24万部)にインタビュー記事が乗ることが決定しました。

ユーザー定義エントリールールの完成も間近です。200本限定のモニター価格販売も残りわずかとなり、200本完売次第、月額会員制への以降を検討しております。

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【2008/04/07 18:55】 | 自動売買ソフトによるシステムトレード | トラックバック(0) | コメント(2)
最適化結果の信頼性

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トレードルールの最適化は必ずしも有効とは限りません。

変数空間が必ずしも綺麗な山型であるとは限らないからです。ところどころ突出したパフォーマンスのあるスパイク状の変数空間では最適化は適切に行われません。

ではパフォーマンス空間がスパイク状であるか山型であるかを見分けるにはどうすればよいのでしょうか?

その方法の一つは最適化過程を観察することです。

最適化の過程で世代が交代するにしたがって適合度つまりパフォーマンスが向上しているかどうかを確かめることで最適化過程の健全性を測ることができます。

逆に世代が交代しても適合度が上昇しない場合は要注意です。確かに山型の変数空間でも最初の世代で1番パフォーマンスの高い部分を見つけてくるばあいもありますが、もう一度最適化をやり直すなどして確かめる必要があるでしょう。

全ての世代で前の世代より適合度が上昇することは稀ですが、10世代なら3~4回は適合度の上昇が見られるほうがよいでしょう。

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【2008/03/21 10:10】 | ルールの最適化(システムトレード) | トラックバック(0) | コメント(1)
GeneticOptimizer最新情報

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スポーツニッポンに広告が掲載されました!

2月中の更新点
・LevelStopReverseシステムを追加
・エントリールールにUltimateOscillatorAverageシステムを追加
・エントリールールに80-20'sを追加
・エントリールール「ボリンジャーバンド」の詳細設定を追加
・マニュアルの加筆
・検証用データの更新(1999年1月1日~2008年2月29日)
・Exitルールに終値決済を追加

お客様のご意見のおかげで細かいバグ取りも進み、機能もだいぶ向上したので近日中に値上げを予定しております。

詳しい機能説明等はこちら

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GeneticOptimizerはアフィリエイター様を募集しております。
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テーマ:システムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

【2008/03/02 21:41】 | ニュース | トラックバック(0) | コメント(1)
システムトレードの森


株式、日経225、FX(為替証拠金取引)等でシステムトレードを実現するノウハウを公開

 

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